Сравнение JUEMX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.66% против 11.14% соответственно.
JUEMX
26.52%
0.60%
12.15%
31.90%
10.89%
6.66%
^GSPC
24.05%
0.89%
11.19%
30.12%
13.82%
11.14%
Основные характеристики
| JUEMX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 16.28 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.74% | 12.25% |
| Макс. просадка | -34.95% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.97% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JUEMX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и ^GSPC
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и ^GSPC
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.