PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JUEMX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с ^GSPC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC).

JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между JUEMX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JUEMX:

0.26

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

JUEMX:

0.47

^GSPC:

1.01

Коэф-т Омега

JUEMX:

1.07

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

JUEMX:

0.21

^GSPC:

0.65

Коэф-т Мартина

JUEMX:

0.61

^GSPC:

2.49

Индекс Язвы

JUEMX:

8.09%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

JUEMX:

21.24%

^GSPC:

19.65%

Макс. просадка

JUEMX:

-34.95%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JUEMX:

-8.90%

^GSPC:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.86% соответственно.

JUEMX

С начала года

0.65%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

-6.09%

1 год

5.44%

3 года

12.55%

5 лет

10.94%

10 лет

6.33%

^GSPC

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JUEMX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг риск-скорректированной доходности JUEMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JUEMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и ^GSPC

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и ^GSPC

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...