Сравнение JUEMX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или ^GSPC.
Основные характеристики
| JUEMX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.57% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 29.24% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.27% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.91% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 13.08% | 12.69% |
| Макс. просадка | -33.37% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и ^GSPC
С начала года, JUEMX показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.91% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и ^GSPC
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и ^GSPC
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.09% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.